رسي استراتيجية التداول القائمة

استراتيجية التداول القائمة على رسي
التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول على عكس المتوسط ​​المصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول المستقلة التي يمكن استخدامها الحق في الخروج من مربع. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها.
هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم.
ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، فكلما زاد العائد على المركز القصير.
وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول.
الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام S & أمب؛ P 500، كونورس يدعو إلى الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المخططين أن يضعوا في اعتبارهم وضع وقف زائدة أو استخدام بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد.
أين توقف؟ كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف فعلا "يضر" الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم.
أمثلة التداول.
يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما المتحرك (سما) لمدة 200 يوم و 5 ساعات سما (وردي) ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 يوم. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الإشارات قد تكون مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحركت ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح.
يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى لأن آبل متعرج أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2018. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرجة أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت.
كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2).
مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل، عندما يتداول الأمن فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية (2) يتحرك دون المستوى 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد حققت بالفعل نوعا من على المدى القصير. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. كما لاحظ أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وحدثت فجوات منتصف تموز / يوليه ومنتصف تشرين الأول / أكتوبر ومنتصف كانون الثاني / يناير خلال موسم الأرباح.
الاستنتاجات.
وتتيح استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) للمتداولين فرصة المشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من كونورس & # 039؛ وتظهر الاختبارات أن توقف يضر الأداء، فإنه سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة، والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط ل S & P 500 مع مؤشر القوة النسبية (2).
عمليات المسح المقترحة.
رسي (2) شراء إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان مجرد مؤشر القوة النسبية (2) شراء إشارة.
رسي (2) بيع إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان لديها فقط مؤشر القوة النسبية (2) بيع إشارة.
المزيد من الدراسة.
من المبدعين من مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية، هذا الكتاب تفاصيل أكثر استراتيجيات التداول ويتضمن فصلا عن المخارج. كما يعرض كونورز تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر مبادئ توجيهية لتحسين نتائج التداول.

3 نصائح التداول لمؤشر القوة النسبية.
بواسطة ووكر انكلترا.
في الترند الهبوطي، يمكن أن يبقى مؤشر القوة النسبية مبالغا فيه في استخدام خط الوسط لتحديد إعدادات اتجاه السوق يمكن تعديله لتذبذب أكثر أو أقل.
يتم احتساب مؤشر القوة النسبية (رسي) بين المؤشرات الأكثر شعبية. هذا هو لسبب وجيه، لأنه كعضو في الأسرة مذبذب، رسي يمكن أن تساعدنا في تحديد الاتجاه، إدخالات الوقت، وأكثر من ذلك. اليوم للمساعدة في أن تصبح على دراية أفضل مع المؤشر، وسوف نستعرض ثلاث نصائح غير شائعة للتداول مع مؤشر القوة النسبية.
دعونا نبدأ!
(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)
التفكير وراء عمليات الانتقال.
عندما يتعلم المتداولون أولا عن مؤشر القوة النسبية ومؤشرات التذبذب الأخرى، فإنهم يميلون إلى الانتقال إلى قيم ذروة الشراء و ذروة البيع. في حين أن هذه هي نقاط بديهية للدخول في السوق على التصحيحات، وهذا يمكن أن يكون له نتائج عكسية في بيئات تتجه قوية. ويعتبر مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم، وهذا يعني أن الاتجاهات الموسعة يمكن أن تبقي مؤشر القوة النسبية في ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن.
أعلاه يمكننا أن نرى مثالا رئيسيا باستخدام مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني 8HPUSD. على الرغم من انخفاض مؤشر القوة النسبية دون قراءة 30، في 27 يوليو، واصل السعر في الانخفاض بقدر 402 نقطة من خلال التداول اليوم. وكان من الممكن أن يكون هذا قد تسبب في مشاكل للمتداولين الذين يتطلعون إلى الشراء على مؤشر القوة النسبية (رسي) من قيم التشبع الشرائي. بدلا من ذلك النظر في البديل ونتطلع إلى بيع السوق عندما مؤشر القوة النسبية هو ذروة البيع في اتجاه هبوطي، وشراء عندما مؤشر القوة النسبية هو ذروة الشراء في اتجاه صاعد.
تعلم الفوركس & نداش؛ غبوسد 8Hour.
(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)
شاهد خط المركز.
جميع مؤشرات التذبذب لها خط مركزي، وفي كثير من الأحيان لا تصبح خلفية منسية مقارنة بالمؤشر نفسه. مؤشر القوة النسبية لا يختلف مع خط مركز وجدت في منتصف النطاق عند قراءة 50. التجار التقنيين استخدام خط الوسط لإظهار التحولات في هذا الاتجاه. إذا كان مؤشر القوة النسبية فوق 50، يتم النظر في الزخم ويمكن للمتداولين البحث عن فرص لشراء السوق. إن الانخفاض دون 50 يشير إلى تطور اتجاه جديد للسوق الهبوطي.
في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى مرة أخرى لدينا مثال غبوسد باستخدام الرسم البياني 8HR. لاحظ كيف عندما دفع السعر صعودا، بقي مؤشر القوة النسبية فوق 50. حتى في بعض الأحيان، كان خط الوسط بمثابة دعم مؤشر حيث فشل مؤشر القوة النسبية في كسر هذه القيمة يوم 24 يونيو قبل إنشاء قمة مرتفعة. ومع ذلك، مع تحول الزخم، انخفض مؤشر القوة النسبية دون 50 مما يشير إلى انعكاس هبوطي. ومعرفة ذلك، يمكن للمتداولين أن يستنتجوا أي صفقات طويلة موجودة، أو يبحثون عن إدخالات الطلبات مع الأسعار اتجاه جديد.
تحقق من المعلمات.
يتم تخطي مؤشر القوة النسبية مثل العديد من مؤشرات التذبذب الأخرى إلى إعداد فترة 14. وهذا يعني أن المؤشر ينظر إلى الوراء 14 شريط على أي الرسم البياني الذي قد يكون عرض، لخلق قراءتها. على الرغم من أن 14 هو الإعداد الافتراضي الذي قد لا يجعله أفضل الإعداد للتداول الخاص بك. يستخدم التجار على المدى القصير عادة فترة أصغر، مثل مؤشر القوة النسبية 7 فترة، لإنشاء مؤشر مذبذب أكثر. في حين أن التجار على المدى الطويل قد تختار لفترة أعلى، مثل مؤشر القوة النسبية 25 فترة) لخط مؤشر الأم.
في المقارنة الأخيرة، يمكنك أن ترى خط 9 رسي الفترة جنبا إلى جنب مع خط رسي 25 فترة. في حين قد لا يبدو هناك الكثير من الفرق للوهلة الأولى، وإيلاء اهتمام وثيق إلى خط الوسط جنبا إلى جنب مع عمليات الانتقال من القيم 70 و 30. مؤشر القوة النسبية 9 في الجزء العلوي من الرسم البياني لديه تذبذب أكثر بكثير بالمقارنة مع رسي 25 نظيره.
هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من & لدكو؛ التداول المتقدم & رديقو؛ أدلة، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية.
سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن!
--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.
للاتصال ووكر، البريد الإلكتروني وينغلاند @ دايليفس. اتبعني على تويتر فيWEnglandFX.
لتلقي حمالات & [رسقوو]؛ تحليل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

ماسد و ستوشاستيك: استراتيجية مزدوجة الصليب.
اسأل أي تاجر تقني وانه سوف اقول لكم ان هناك حاجة الى المؤشر الصحيح لتحديد فعالية تغيير بالطبع في أنماط أسعار الأسهم. ولكن أي شيء أن واحد "الحق" مؤشر يمكن القيام به لمساعدة التاجر، واثنين من مؤشرات مجانية يمكن أن نفعل ما هو أفضل. تهدف هذه المقالة إلى تشجيع المتداولين على البحث عن كروس أوفر صعودي متزامن وتحديده مع تقاطع مؤشر ستوكاستيك الصعودي ثم استخدام هذا كنقطة دخول للتداول.
إقران مؤشر ستوكاستيك و ماسد.
البحث عن اثنين من المؤشرات الشعبية التي تعمل بشكل جيد معا أدى إلى هذا الاقتران من مذبذب مؤشر ستوكاستيك والانحراف المتوسط ​​التقارب التقارب (ماسد). يعمل هذا الفريق لأن مؤشر ستوكاستيك يقارن سعر إغلاق السهم إلى نطاقه السعري على مدى فترة معينة من الوقت، في حين أن مؤشر الماكد هو تشكيل اثنين من المتوسطات المتحركة المتباعدة عن والتقارب مع بعضها البعض. هذه التركيبة الديناميكية فعالة للغاية إذا ما استخدمت لأقصى إمكاناتها. (للاطلاع على القراءة الخلفية لكل من هذه المؤشرات، انظر التعرف على مؤشرات التذبذب: ستوشاستيك و التمهيدي على ماسد.)
هناك عنصران لمؤشر ستوكاستيك:٪ K و٪ D. و٪ K هو الخط الرئيسي الذي يشير إلى عدد الفترات الزمنية، و٪ D هو المتوسط ​​المتحرك ل٪ K.
فهم كيفية تشكيل مؤشر ستوكاستيك هو شيء واحد، ولكن معرفة كيف سيكون رد فعل في حالات مختلفة هو أكثر أهمية. على سبيل المثال:
تحدث المشغلات الشائعة عندما ينخفض ​​خط K٪ عن 20 - يعتبر السهم ذروة البيع، وهو إشارة شراء. إذا كان قمم٪ K أقل بقليل من 100، ثم رأسا إلى الأسفل، يجب أن يباع السهم قبل أن تنخفض القيمة إلى ما دون 80. عموما، إذا كانت قيمة٪ K ترتفع فوق٪ D، فإن إشارة الشراء يشار إليها بهذا الكروس، القيم أقل من 80. إذا كانت أعلى من هذه القيمة، يعتبر الأمان ذروة شراء.
كما أداة التداول تنوعا التي يمكن أن تكشف عن زخم الأسعار، ماسد هو أيضا مفيد في تحديد اتجاه السعر والاتجاه. مؤشر ماكد لديه ما يكفي من القوة ليقف وحده، ولكن وظيفتها التنبؤية ليست مطلقة. تستخدم مع مؤشر آخر، يمكن للماكد رفع حقا ميزة التاجر. (تعرف على المزيد حول التداول في الزخم في مومنتوم ترادينغ ويث ديسيبلين).
إذا احتاج المتداول إلى تحديد قوة الاتجاه واتجاه السهم، فإن تراكب خطوط المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني لماكد هو مفيد جدا. ويمكن أيضا أن ينظر إلى ماسد على شكل رسم بياني فقط. (مزيد من المعلومات في مقدمة إلى الرسم البياني ماسد.)
لتحقيق هذا المؤشر المتذبذب الذي يتقلب فوق وتحت الصفر، مطلوب حساب ماسد بسيط. من خلال طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما (إما) لسعر الورقة المالية من متوسط ​​متحرك لمدة 12 يوما لسعره، يتم تشغيل قيمة مؤشر متذبذب. مرة واحدة يتم إضافة خط الزناد (إما لمدة تسعة أيام)، المقارنة بين اثنين يخلق صورة التداول. إذا كانت قيمة الماكد أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام، فإنه يعتبر متوسط ​​كروس المتحرك المتحرك الصاعد.
من المفيد ملاحظة أن هناك بعض الطرق المعروفة لاستخدام ماسد:
وقبل كل شيء هو مشاهدة الاختلافات أو كروس من خط الوسط من الرسم البياني. فإن مؤشر الماكد يوضح فرص الشراء فوق الصفر وبيع الفرص أدناه. آخر يلاحظ المتوسط ​​المتحرك خط عمليات الانتقال وعلاقتها مع خط الوسط. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول ماكد الاختلاف.)
تحديد ودمج عمليات الانتقال الصاعدة.
لتكون قادرة على تحديد كيفية دمج كروس الماكد الصاعد والانتقال العشوائي الصعودي إلى استراتيجية تأكيد الاتجاه، كلمة "الصاعد" يحتاج إلى تفسير. في أبسط المصطلحات، "الصاعد" يشير إلى إشارة قوية لارتفاع الأسعار بشكل مستمر. إشارة صعودية هي ما يحدث عندما يتجه المتوسط ​​المتحرك بشكل أسرع فوق المتوسط ​​المتحرك البطيء، مما يخلق زخما في السوق ويقترح المزيد من زيادات الأسعار.
في حالة ماسد الصعودي، سيحدث ذلك عندما تكون قيمة المدرج التكراري فوق خط التوازن، وأيضا عندما يكون خط الماكد أكبر من قيمة المتوسط ​​المتحرك لمدة تسعة أيام، ويسمى أيضا "خط إشارة ماسد." يحدث الاختلاف الصعودي لمؤشر ستوكاستيك عندما تمرر قيمة K٪ النسبة D، مما يؤكد حدوث تحول محتمل في السعر.
كروسوفرز إن أكتيون: جينيسي & أمب؛ ويومينغ Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: غور)
وفيما يلي مثال على كيفية ومتى لاستخدام الصليب العشوائي و ماسد الصليب المزدوج.
لاحظ الخطوط الخضراء التي تظهر عند تحرك هذين المؤشرين في المزامنة والعبور شبه مثالية يظهر على الجانب الأيمن من المخطط.
قد تلاحظ أن هناك حالتين عندما يكون كل من ماسد و ستوشاستيك على مقربة من العبور في وقت واحد - يناير 2008، منتصف مارس ومنتصف أبريل، على سبيل المثال. حتى أنها تبدو وكأنها عبور في نفس الوقت على الرسم البياني لهذا الحجم، ولكن عندما نلقي نظرة فاحصة، ستجد أنها لم تعبر في الواقع في غضون يومين من بعضها البعض، والذي كان معيارا لإعداد هذا المسح الضوئي. قد تحتاج إلى تغيير المعايير بحيث تقوم بتضمين كروسات تحدث ضمن إطار زمني أوسع، بحيث يمكنك التقاط التحركات مثل تلك الموضحة أدناه.
من المهم أن نفهم أن تغيير معلمات الإعدادات يمكن أن يساعد في إنتاج خط اتجاه طويل الأمد، مما يساعد المتداول على تجنب حدوث انحراف. يتم تحقيق ذلك باستخدام قيم أعلى في إعدادات الفاصل الزمني / الفترة الزمنية. ويشار إلى هذا عادة باسم "تجانس الأشياء". التجار النشطون، بالطبع، استخدام إطارات زمنية أقصر بكثير في إعدادات المؤشرات الخاصة بهم، وسوف تشير إلى مخطط لمدة خمسة أيام بدلا من واحد مع أشهر أو سنوات من تاريخ الأسعار.
أولا، ابحث عن عمليات الانتقال الصاعدة التي تحدث في غضون يومين من بعضها البعض. نضع في اعتبارنا أنه عند تطبيق استراتيجية ستوكاستيك و ماسد المزدوج الصليب، من الناحية المثالية يحدث كروس تحت خط 50 على مؤشر ستوكاستيك للقبض على حركة سعر أطول. ويفضل أن تريد أن تكون قيمة الرسم البياني أو تتحرك أعلى من الصفر في غضون يومين من وضع التجارة الخاصة بك.
نلاحظ أيضا أن مؤشر الماكد يجب أن يعبر قليلا بعد مؤشر ستوكاستيك، لأن البديل قد يخلق إشارة كاذبة للاتجاه السعر أو مكان لكم في الاتجاه الجانبي.
وأخيرا، فمن الأسلم تداول الأسهم التي تتداول فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، ولكنها ليست ضرورة مطلقة.
هذه الاستراتيجية تعطي التجار فرصة للاستمرار للحصول على نقطة دخول أفضل على الأسهم المتجهة نحو الاتجاه الصعودي أو أن تكون أكثر سعادة أن أي اتجاه هبوطي يعكس حقا نفسه عندما الصيد في القاع لعقود طويلة الأجل. ويمكن تحويل هذه الاستراتيجية إلى مسح حيث يسمح برنامج الرسوم البيانية.
مع كل ميزة أن أي استراتيجية يعرض، هناك دائما عيب لهذه التقنية. لأن الأسهم عادة يستغرق وقتا أطول ليصطف في أفضل موقف الشراء، والتداول الفعلي للسهم يحدث أقل في كثير من الأحيان، لذلك قد تحتاج إلى سلة أكبر من الأسهم لمشاهدة.
يتيح مؤشر ستوكاستيك و ماسد المزدوج للتاجر تغيير الفترات الزمنية، وإيجاد نقاط دخول مثالية ومتسقة. بهذه الطريقة يمكن تعديلها لتلبية احتياجات كل من التجار النشطين والمستثمرين. تجربة مع كل من فترات مؤشر وسترى كيف عمليات الانتقال سوف يصطف بشكل مختلف، ومن ثم اختيار عدد الأيام التي تعمل بشكل أفضل لأسلوب التداول الخاص بك. قد ترغب أيضا في إضافة مؤشر رسي إلى المزيج، لمجرد التسلية. (اقرأ ركوب مؤشر القوة النسبية روليركوستر لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر.)
وبشكل منفصل، فإن مؤشر ستوكاستيك و ماسد يعملان في أماكن فنية مختلفة ويعملان بمفردهما. وبالمقارنة مع مؤشر ستوكاستيك الذي يتجاهل هزات السوق، يعتبر مؤشر الماكد خيارا أكثر موثوقية كمؤشر تداول وحيد. ومع ذلك، تماما مثل اثنين من رؤساء، ومؤشرين عادة ما تكون أفضل من واحد! و ستوكاستيك و ماسد هي الاقتران المثالي ويمكن أن توفر لتجربة تداول محسنة وأكثر فعالية.
لمزيد من القراءة حول استخدام مؤشر ستوكاستيك و ماسد معا، راجع القوى المشتركة قوة التقط الاستراتيجية.

كيفية التداول مع مؤشر القوة النسبية في سوق الفوركس.
حركة السعر و ماكرو.
كما التجار مواصلة تعليمهم التحليل الفني، فإنها غالبا ما تبدأ رحلة على مسار المؤشرات. على هذا المسار العديد من المؤشرات، مع العديد من الوظائف والاستخدامات والأهداف.
قد يبدو أن بعض المؤشرات تعمل بشكل أفضل من غيرها اعتمادا على أهداف المتداول. مما أدى إلى تفشي شعبية العديد من المؤشرات الأكثر شعبية. ومع ذلك، شيء يجب أن يكون واضحا:
وقال تاجر الحكيم مرة واحدة لي أن المؤشرات ليست سوى شكل من أشكال & لسكو؛ يتوهم و [رسقوو]؛ المتوسط ​​المتحرك. ومن المؤكد أن المؤشرات تستخدم تحركات الأسعار السابقة لبناء قيمة مؤشرها؛ يشبه إلى حد كبير المتوسط ​​المتحرك.
وبما أن الأسعار السابقة لا يمكن أن تتنبأ بتحركات الأسعار في المستقبل، فماذا يمكن للتفسير الملتوين لتلك الحركات السابقة (مثل تلك التي يقوم بها المؤشر) القيام بالتاجر؟
حسنا، في حين أن المؤشرات لن تكون تنبؤية تماما لتحركات الأسعار في المستقبل وندش]؛ فإنها يمكن أن تساعد بالتأكيد التجار بناء نهج قائم على الاحتمالات في محاولة للحصول على ما يريدون الخروج من السوق.
في هذه المقالة، سنناقش أحد المؤشرات الأكثر شعبية في التحليل الفني: مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية.
ماذا يذهب إلى مؤشر القوة النسبية؟
سيعمل مؤشر القوة النسبية على قياس التغيرات في الأسعار خلال فترات X السابقة (حيث أن X هي المدخل الذي يمكنك إدخاله في المؤشر.)
إذا قمت بتعيين مؤشر القوة النسبية من 5 فترات، فإنه سيتم قياس قوة هذه الحركة السعر الشموع مقابل السابق 4 (لمجموع 5 فترات الماضية). إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية في 55 فترة، وسوف يتم قياس هذه الشموع قوة أو ضعف على 54 فترات الماضية. والمزيد من الفترات التي تستخدمها، & لوت؛ أبطأ & [رسقوو]؛ يبدو أن المؤشر يتفاعل مع التغيرات الأخيرة في الأسعار.
ستعرض الصورة أدناه مؤشرين رسي 2: يتم تعيين مؤشر رسي العلوي مع 5 فترات، والجزء السفلي عند 55 فترة. لاحظ كم أكثر عدم انتظام 5 نقاط رسي مقارنة مع 55 فترات. ويرجع ذلك إلى أن المؤشر يتغير بشكل أسرع بكثير نظرا لقلة المدخلات المستخدمة لحساب قيمته.
مؤشر القوة النسبية من 55 فترات (على القاع باللون الأزرق) ومؤشر القوة النسبية من 5 فترات (أعلاه باللون الأحمر)
ماذا يمكن أن يخبرنا مؤشر القوة النسبية؟
كمؤشر، سوف مؤشر القوة النسبية قراءة قيمة بين واحد و 100، وسوف اقول لنا كيف كان سعر قوي أو ضعيف على عدد لاحظ من الفترات. إذا كان مؤشر القوة النسبية (رسي) يقرأ أقل من 30، فإن التجار غالبا ما يفسرون ذلك على أنه يعني أن حركة السعر ضعيفة، والأصل الذي يتم رسمه قد يكون & لوت؛ ذروة البيع. & رسكو؛
إذا كان مؤشر القوة النسبية يقرأ فوق 70، فإن حركة السعر كانت قوية، وربما يكون السعر أكثر من الشراء.
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
الاستخدام الأساسي ل رسي.
ونظرا لأن المؤشر قد يظهر ظروفا يحتمل أن تكون مشتراة بشكل مفرط أو أكثر من اللازم، فإن التجار غالبا ما يتخذون خطوة أخرى للبحث عن انعكاسات الأسعار المحتملة.
إن الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية يتطلع للشراء عندما يتقاطع السعر فوق مستوى 30، مع الفكر بأن السعر قد ينتقل من منطقة ذروة البيع مع قوة الشراء حيث أن السعر قد اتخذ سابقا منخفضا جدا. وستوضح الصورة أدناه المزيد من التوضيح:
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
حفرة التداول مع مؤشر القوة النسبية.
إن مؤشر القوة النسبية يمثل عيبا للمتداولين الذين يحاولون استخدام الاستخدام الأساسي للمؤشر.
مؤشر القوة النسبية، بحكم طبيعته، يبحث عن انعكاسات في السعر. عن طريق شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 أو & لوت؛ أكثر من بيع، و [رسقوو]؛ يشتري المتداولون سوقا قد تراجع بالفعل؛ وهي بطبيعتها تجارة مضادة للاتجاه. وإذا كان المتداول يبيع كما يعبر مؤشر القوة النسبية دون 70، فإن السوق قد ارتفع بما يكفي ليكون & لسو؛ الإفراط في اشترى و [رسقوو]؛ ويقوم التاجر ببدء عملية بيع.
إذا كان السوق يتراوح، يمكن أن يكون هذا سمة مرغوبة في مؤشر، حيث يمكن للمتداولين غالبا ما يبحثون عن بدء الإدخالات في نطاق مع مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، إذا كان السوق يتراوح، فإن النتائج يمكن أن تكون غير مواتية مع استمرار السعر يتحرك في الاتجاه المتجه، وترك التجار الذين فتحوا الصفقات في الاتجاه المعاكس في موقف للخطر. وستوضح الصورة أدناه هذا الوضع أكثر من ذلك:
التي أنشأتها جيمس ستانلي.
كما ترون في الرسم أعلاه، كان السعر يتجه بشكل كبير جدا عندما وقعت أربعة مؤشرات القوة النسبية بيع مختلفة (محاطة بدائرة حمراء). على الرغم من أن هذه المحفزات بيع وقعت مكان، واصل السعر تتجه أعلى. إذا كان التجار قد فتحوا صفقات قصيرة مع هذه المحفزات، فإنهم سيكونون في وضع غير مستقر لإدارة تجارة خاسرة.
ولعل أكثر إثارة للقلق هو أن بعض المتداولين قد لا يستخدمون نقاط توقف في صفقاتهم التجارية، والتاجر يتطلع لبيع سوق مفرط الشراء لأن مؤشر القوة النسبية قد تحرك دون 70، قد يجد خسائر تداول كبيرة مثل القوة التي تسببت في الأصل المؤشر لقراءة فوق 70 تواصل تحمل الأسعار أعلى.
عند التداول مع مؤشر القوة النسبية، وإدارة المخاطر هي من أهمية قصوى وندش]؛ حيث يمكن أن تطور الاتجاهات من نطاقات، والأسعار يمكن أن تتحرك ضد التاجر لفترة طويلة من الزمن.
في مقالنا القادم، سوف ننظر في كيفية يمكن للمتداولين محاولة الخروج من هذا الضيق من مؤشر القوة النسبية عند التداول في استراتيجيات الاتجاه.
--- كتبه جيمس ب. ستانلي.
يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.
للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.
يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.
الأحداث القادمة.
التقويم الاقتصادي الفوركس.
الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.
ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

R & D مدونة.
I. إستراتيجية التداول.
المطور: لاري كونورس (استراتيجية التداول رسي لمدة 2)، ويلس وايلدر (مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم). المصدر: (1) كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول؛ '2' وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: تريند ريزارتش. مفهوم: نظام تداول الأسهم طويلة على أساس مؤشر القوة النسبية لمدة 2 (مؤشر القوة النسبية). هدف البحث: التحقق من أداء استراتيجية التداول البسيطة التي تشتري التراجع في سوق الثور. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. فلتر التجارة: يتم إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون RSI_Threshold (القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5). محفظة: خمسة أسواق الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب). البيانات: 36 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.
II. اختبار الحساسية.
وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.
المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).
مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة إلى الخسائر الأخيرة لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع.
مؤشر القوة النسبية (إغلاق، RSI_Look_Back) هو مؤشر القوة النسبية لسعر الإغلاق على مدى فترة RSI_Look_Back؛
القيمة الافتراضية: RSI_Look_Back = 2.
نحن نستخدم تمهيد الأسي.
أوب [i] = ماكس (كلوز [i] - كلوز [i - 1]، 0)؛
أسفل [i] = ماكس (إغلاق [i - 1] - إغلاق [i]، 0)؛
أفغوب [i] = (أفغوب [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + أوب [i]) / RSI_Look_Back؛
أفغدون [i] = (أفغدون [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + دون [i]) / RSI_Look_Back؛
رس [i] = أفغوب [i] / أفغدون [i]؛
رسي [i] = 100 - 100 / (1 + رس [i])؛
أول & # 8220؛ متوسط ​​& # 8221؛ (أي أفغوب [1]) كمتوسط ​​بسيط & # 8220؛ لأعلى & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.
أول & # 8220؛ أفغداون & # 8221؛ (أي أفغدون [1]) كمتوسط ​​بسيط ل & # 8220؛ لأسفل & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.
ما (إغلاق، Setup_Look_Back) هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لسعر الإغلاق على مدى فترة Setup_Look_Back؛
القيمة الافتراضية: Setup_Look_Back = 200؛
قاعدة الإعداد: إغلاق [i] & غ؛ MA [أنا].
مؤشر القوة النسبية يغلق أسفل RSI_Threshold؛
القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5؛
تصفية القاعدة: رسي [i] & لوت؛ RSI_Threshold.
يتم وضع شراء في العراء بعد الإعداد / التصفية الصاعد.
ملاحظة: في النموذج الأصلي، يتم وضع شراء عند الإغلاق على نفس الشريط مثل الإعداد / التصفية الصاعد.
القيمة الافتراضية: Exit_Look_Back = 5.
خروج طويل: يتم وضع البيع في العراء إذا أغلق [i - 1] & غ؛ ما [i - 1]؛
وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). توقف طويل: يتم وضع إيقاف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].
Exit_Look_Back = [5، 30]، ستيب = 1.
محفظة = 5 الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب)
ATR_Stop = 6 (أتر.
متوسط ​​المدى الحقيقي)
الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.
III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.
المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):
الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).
IV. المرجعية.
نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس (المعلمات الافتراضية) مقابل البدائل:
الحالة رقم 1: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 5 (حالة قاعدة).
الحالة # 2: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 10.
كيس # 3: RSI_Threshold = 10؛ Exit_Look_Back = 10.
الحالة رقم 4: RSI_Threshold = 15؛ Exit_Look_Back = 10.
الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 50 جولة بدوره.
خامسا - البحوث.
كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول:
معظم المتداولين يستخدمون مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، ليس هناك حافة باستخدام مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني لمؤشر القوة النسبية (بمعنى أن تذهب أقل بكثير من 14 فترة) تبدأ في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وأظهرت أبحاثنا أن نتائج أكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة وقد قمنا ببناء العديد من أساليب التداول التي تتضمن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 [& # 8230؛] وانخفاض مؤشر القوة النسبية، وكلما زاد الأداء. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.
السادس. التصنيف: مؤشر القوة النسبية (رسي) نموذج | استراتيجية التداول.
VII. ملخص.
(ط) إن استراتيجية التداول القائمة على أساس مؤشر القوة النسبية للثنائي (بار-ريلاتيف سترينغث سترينغ) تؤدي إلى أداء نماذج الزخم البديلة؛ '2' المعلمات المفضلة هي: 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13؛ 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (الشكل 1-2).
كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.
نحن نشاطر ما نتعلمه.
اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.